Bollinger Bands Und Gleitenden Durchschnitt

Wie erstelle ich eine Handelsstrategie mit Bollinger Bands und gleitenden Durchschnitten Bollinger Bands sind ein beliebter technischer Volatilitätsindikator. Sie legen obere und untere Schranken um die Handelsbereiche einer Sicherheitspreisaktion. Da das Herz eines jeden angewandten Bollinger Bands ein einfacher gleitender Durchschnitt ist, machen diese Indikatoren natürliche Kandidaten für eine gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie. Moving durchschnittliche Crossover-Strategien gelten zwei separate gleitende Mittelwerte variierender Längen für Anzeichen der sich ändernden Momentum, wenn einer der Mittelwerte über oder unter dem anderen überkreuzt. Zum Beispiel könnten Ihre Bollinger Bands um einen 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zentriert sein und Sie könnten auch einen anderen 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt auf die gleiche Preis-Chart anwenden. Immer wenn die Bollinger-Bandbewegungsdurchschnittlinie über dem Langzeitdurchschnitt liegt, könnte dies ein Signal sein, eine lange Position in Erwartung eines zinsbullischen Impulses einzugeben. Wenn die Bollinger-Bandbewegungslinie unter der 200-Tage-Linie kreuzt, können Sie eine kurze Position eingeben. Die Bollinger-Bänder müssen nicht den kurzfristigen gleitenden Durchschnitt bilden. Sie könnten genauso gut anwenden eine 10-Tage einfach gleitenden Durchschnitt und verwenden Sie ihre Bewegungen im Verhältnis zu den Bollinger Bands 20-Tage gleitende durchschnittliche Mittellinie, um Ihre Trades zu signalisieren. Händler, die über mögliche Verzögerungen in ihren Indikatoren betroffen sind, könnten einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt anstelle eines einfachen gleitenden Durchschnitts in Verbindung mit den Bollinger-Bändern anwenden. Da dies mehr ein Faktor mit längerfristigen gleitenden Durchschnitten ist, ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt von 50 Tagen oder mehr üblich. Die Trading-Signale sind die gleichen, unabhängig von der Art oder Länge der gleitenden Durchschnitt, den Sie mit Ihren Bollinger Bands kombinieren. Bullische Signale treten auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt und bärige Signale durch den kürzeren gleitenden Durchschnittsdurchgang unter den längeren gleitenden Durchschnitt gesendet werden. Lesen Sie über die Unterschiede, wie Bollinger Bands und gleitende durchschnittliche Umschläge aufgebaut werden und was das bedeutet. Lesen Sie Antwort Erfahren Sie mehr über John Bollinger und seine weit gefolgte Indikator, Bollinger Bands. Erkunden Sie, wie Händler die verschiedenen interpretieren. Lesen Sie Antwort Verwenden Sie Bollinger Bands im Devisenhandel, um Einstiegs - und Ausstiegspunkte mit unterschiedlichen Trends zu identifizieren oder die steigende Volatilität zu erkennen. Read Answer Entdecken Sie, wie die dynamische Natur der Bollinger-Bänder sie zu einem sehr nützlichen Indikator für historische Wertpapiere macht. Read Answer Erfahren Sie mehr über Bollinger Bands, ein Werkzeug, das auf Standardabweichungen des gleitenden Durchschnitts basiert, die auf beide hoch angewendet werden können. Read Answer Erfahren Sie mehr über verschiedene Strategien mit Bollinger Bands, und verstehen, wie die Bollinger Band wird mit Standard berechnet. Lesen Sie Antwort Bollinger Band BREAKING DOWN Bollinger Band Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analyse-Technik. Viele Händler glauben, je näher die Preise in die obere Band umziehen, je mehr der Markt überkauft, und je näher die Preise auf die untere Band zu bewegen, desto mehr überverkauft den Markt. John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn Sie die Bands als Handelssystem zu folgen. Der Squeeze Der Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands. Wenn die Banden dicht beieinander liegen und den gleitenden Durchschnitt verengen, spricht man von einem Squeeze. Ein Squeeze signalisiert eine Periode niedriger Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für zukünftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelschancen betrachtet. Umgekehrt, je breiter die Bands sich bewegen, desto wahrscheinlicher ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Volatilität und umso größer die Möglichkeit, einen Trade zu verlassen. Diese Bedingungen sind jedoch keine Handelssignale. Die Bänder geben keinen Hinweis, wann die Änderung stattfinden kann oder welche Richtung Preis bewegen könnte. Etwa 90 der Preis-Aktion tritt zwischen den beiden Bands. Jeder Breakout über oder unter den Bands ist ein großes Ereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Leute machen, ist zu glauben, dass der Preis, der eine der Bands trifft oder übertrifft, ein Signal zum Kauf oder Verkauf ist. Breakouts bieten keine Anhaltspunkte für die Richtung und das Ausmaß der künftigen Preisbewegung. Kein eigenständiges System Bollinger Bands sind kein eigenständiges Handelssystem. Sie sind einfach ein Indikator, um Händler mit Informationen über die Preisvolatilität zu versorgen. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die mehr direkte Marktsignale liefern. Er hält es für entscheidend, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken sind gleitende durchschnittliche Divergenzkonvergenz (MACD), Balance-Volumen und relative Stärke Index (RSI). Unter dem Strich ist, dass Bollinger Bands entwickelt, um Chancen zu entdecken, die Investoren eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu geben. Kann eine Bollinger Band Trading-Strategie Outperform Buy-and-Hold Bollinger Bands sind Teil eines breiteren Rahmens der statistischen Analyse, die eine Methodik für die Prognose zur Verfügung stellt Die zukünftige Richtung der Preise. Seit ihrer Gründung im Jahr 1983 sind Bollinger Bands ein prominentes technisches Handelsinstrument, insbesondere in der Visualisierung der Volatilität. Sie wurden zuerst von John Bollinger 1983 als technisches Handelsinstrument eingeführt, wobei die Beobachtung verwendet wurde, dass die Volatilität dynamisch und nicht statisch war, wie damals allgemein angenommen wurde. Die Wirksamkeit solcher Strategien wird weiterhin empirisch getestet. Bollinger Bands Explained Im Jahr 2001 veröffentlicht Bollinger ldquoBollinger auf Bollinger Bandsrdquo, wodurch die Bedeutung der technischen Indikator in der Branche. Der Bollinger Bands-Indikator ist ein Oszillator, der es dem Trader ermöglicht, die Volatilität zu visualisieren, wenn die Volatilität zunimmt, je breiter die Bänder werden. Somit bieten Bollinger Bands ein nützliches Werkzeug für Händler, um den Volatilitätszyklus, zwischen Expansionen und Kontraktionen zu navigieren. Bollinger Band Trading-Strategien verwenden Linien in und um die Preisstruktur aufgetragen, um eine Hülle, die Kauf-und Verkaufssignale bestimmt. Die Bänder bestehen aus einem mittleren Band (a lsquomoving averagersquo), das üblicherweise über einen Zeitraum von 20 Tagen aufgetragen wird, und obere und untere Bänder, die um den gleitenden Durchschnitt nach Maßgabe der Volatilität eingestellt sind. Typischerweise sind die oberen und unteren Bänder zwei Standardabweichungen von dem Basisdurchschnitt entfernt. Trotz ihrer Langlebigkeit in der Branche, sowie Popularität, sind Bollinger Bands in ihrer Verwendung als unabhängige Handelsstrategie begrenzt. John Bollinger war der erste, der dies anerkannte. Die Tags der Bands sind genau das: ldquotags, nicht Signalerdquo. Preise können ldquowalk die bandrdquo während einer starken Trendbewegung. Daher werden die Bänder oft als Rahmen verwendet, in dem der Preis mit anderen Indikatoren in Zusammenhang stehen kann. Händler können Bollinger-Banden in Verbindung mit anderen Indikatoren wie MACD, dem Relative Strength Index und gleitenden Durchschnitten verwenden. Eine herausragende Handelsstrategie besteht darin, die reinen Preismuster wie W-Bottoms (siehe Abb. 1), M-Tops (siehe Abb. 2) und ldquoThree Pushes zu einem Highrdquo-Muster zu verwenden (siehe Abb. 3). Zum Beispiel ist ein M-Top-Signal eine Umkehrung von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend: es gibt eine Anfangsbewegung in Richtung des oberen Bandes, gefolgt von einem Rückzug zum mittleren Band. Darauf folgt ein stärkerer Aufwärtstrend, aber entscheidend bleibt der Preis innerhalb der Bande. Der Händler würde dieses Signal verwenden, um einen kurzen Handel zu initiieren. Bollinger selbst empfiehlt die Methode ldquoSqueezerdquo. Die Standardversion der Squeeze erzeugt unter zwei Bedingungen ein Kauf - (oder Verkaufssignal): Erstens bricht der Preis das obere (oder untere) Band und zweitens sinkt die Bandbreite auf das sechsmonatige Minimum. Abbildung 2: NYSE: T (Quelle: ATampT 2014) Abbildung 3: ldquoThree Pushes zu einem Highrdquo mit Bollinger Bands (Quelle: EdgeRater) Testing The Strategies Aktuelle akademische Stimmung in Bezug auf Bollinger Bands Wird gemischt. Lento, Gradojevic und Wright (2007) und Lento und Gradojevic (2011) untersuchten die Profitabilität von Bollinger Bands in mehreren US - und kanadischen Aktienmärkten und schlossen, dass Bollinger Bands den Markt nicht überall schlagen. Allerdings schlagen sie vor, dass die Rentabilität in einem kombinierten Signalansatz mit anderen technischen Indikatoren, wie zuvor erwähnt, verbessert werden kann. Darüber hinaus haben Balsara, Chen und Zheng (2009) festgestellt, dass die Bollinger-Bande zwischen 1990 und 2007 für drei große US-Aktienmarktindizes (DJIA, NASDAQ und SampP500) hinter dem Markt zurückblieben. Die abnehmende Rentabilität der Verwendung von Bollinger Bands kann zum Teil auf das Phänomen der vielen Anomalien rsquo Verschwinden im Laufe der Zeit aufgrund der Nutzung auf dem Markt, bekannt als Data Snooping Bias zurückzuführen. Aber können Handelsstrategien mit Bollinger Bands als Kauf - und Verkaufsindikatoren eine Buy-and-Hold-Strategie übertreffen, wie in ldquoBollinger Bands skizziert: Kaufen Sie niedrig und verkaufen Sie Highrdquo von CXO Advisory Untersuchen Sie Modifikationen der Bollinger-Bänder mit Hilfe linearer Regressionskurvenvorhersagen und Durchschnittliche wahre Strecke (ATR) kann etwas Licht auf diesem verteilen. Das Ergebnis für den Index SampP 500 lautet wie folgt: Das Ergebnis für den Index der Financial Times Börse 100 (FTSE 100), ein Proxy für den britischen Markt, ist: Das Ergebnis für den MSCI Emerging Markets Index ist mittlerweile: Das Ergebnis für Der Euro zu den Dollar Wechselkursen ist: Das Ergebnis für die Yen-Dollar-Wechselkurse ist: Das Ergebnis für die Renminbi zu Dollar Wechselkurse ist: Eine Überprüfung der Handelsleistung der BB-Strategien gegenüber Kauf-und-Hold für verschiedene Anlageklassen produziert Eine nuanciertere Bewertung der Wirksamkeit von BB-Strategien. Im Vergleich zu den geographischen Regionen gaben die großen Indizes der Industrieländer weitgehend die gleichen Ergebnisse wie der SampP 500. Demgegenüber zeigte der MSCI Emerging Markets Index (EMX) eindeutig die BB-Strategien, insbesondere die LRC-ATR-Strategie. In den meisten Währungen, mit Ausnahme der chinesischen Renminbi, dominieren BB-Strategien, vor allem die Strategien LRC-ATR und SMA-STDEV. Schlussfolgerungen Die Ergebnisse von CXO Advisory bestätigen, dass eine BB-Strategie auf einen 21-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) als Mittelwert und rollierende Standardabweichungen als Maß für die Volatilität ausgerichtet ist Outperformed durch eine Buy-and-Hold-Strategie. Auf der anderen Seite führte die Implementierung modifizierter BB-Ansätze zu inkongruenten Ergebnissen bei der Anwendung auf singuläre Assetklassen, Aktienindizes und Währungen. Daher ist es schwierig, mit allen übergreifenden Vermutungen zu schließen, wenn man die GekkoQuant-Strategien untersucht, doch ist das Verständnis der Bedingungen, in denen eine BB-Handelsstrategie eher erfolgreich zu sein scheint, sicherlich erweitert worden. Die Beobachtungen zeigen, dass BB-Strategien in Assetklassen dominieren, die folgende Merkmale aufweisen: lsquorandomes Walkrsquo-Verhalten, hohe Liquidität und hohe Volatilität. Eine Sicherheit, deren Kursbewegung einer zufälligen Wanderung folgt, ergibt einen Nullmittelwert in die Ewigkeit, so wird Buy-and-Hold eine technische Handelsstrategie unterschreiten, die kurzfristige Kursbewegungen korrekt mehr als 50 Mal prognostiziert. Eine hochliquide Sicherheit reduziert die Transaktionskosten und eine höhere Volatilität erhöht die Rendite aus dem opportunistischen Handel. Diese Bedingungen erklären die starke Performance der BB-Strategien, die auf Dollar-Dollar-, Dollar - und Dollar-Renminbi-Wechselkurse angewendet werden: Währungen sind der liquideste Markt der Welt und sind anomal empfindlich auf Marktbedingungen und erhöhen so ihre Volatilität. Die bemerkenswerte Ausnahme war der künstlich kontrollierte chinesische Renminbi, wo eine Buy-and-Hold-Strategie strikt dominierte. Ein Markt, in dem es eine enge Handelsspanne und einen verlässlichen Trend gibt, wie der SampP500 und der FTSE100, neigen zu einer Underperformance, wenn sie einer modifizierten BB-Strategie unterzogen werden. Es ist erwähnenswert, den begrenzten Drawdown und die stärkere Performance dieser Indizes in Zeiten relativ hoher Volatilität. Um diese Schlussfolgerung zu optimalen Bedingungen für die BB-Strategien zu stärken, wäre es notwendig, die Forschung auf eine breitere Klasse von Vermögenswerten auszuweiten. Trotz dieser festen Schlussfolgerungen in Bezug auf Vermögenswerte zuvor, die Ergebnisse für die BB-Strategien enthalten einen unberechenbaren Grad der Heterogenität unter den modifizierten Strategien. Schließen Sie sich dem Markt Mogul an