Forex Z Bewertung

Mit dem Z-Score, um die Handelsgröße und die Boost-Performance zu bestimmen Aktualisiert: 25. April 2016 um 10:50 Uhr Angenommen, wir haben eine Handelsmethode, die uns großes Vertrauen gibt, über lange Zeit hinweg zufriedenstellende Ergebnisse liefert und die über einen langen Zeitraum verfeinert haben Des Studiums und des Experimentierens. Wir sind uns der Risiken der hohen Hebelwirkung bewusst und spielen nicht durch die Eingabe von Geschäften, die nicht vollständig unseren Anforderungen entsprechen. Wir sind mit unseren Ergebnissen zufrieden, aber unsicher, wie viel wir riskieren sollten. Was können wir tun, um dieses Problem zu lösen Was bedeutet ein Streifen von Gewinnen oder Verlusten bedeuten Eines der wichtigsten Probleme mit jeder Handelsmethode ist die Länge und Häufigkeit der Streifen von Gewinnen oder Verlusten. Ein Gewinnstreifen ist ein Zeitraum, in dem konsekutive Gewinne in einem Konto registriert werden, und ein Verluststreifen ist das Gegenteil. Welche Art von Lager haben diese Serie von Gewinnen und Verlusten für Handelsgrößen Offensichtlich, wenn ein Stil Gewinne und Verluste in Streifen erzeugt, sind die Ergebnisse nicht unabhängig voneinander. Ein profitabler Handel schlägt die Wahrscheinlichkeit vor, dass es mehr Gewinne geben wird, falls der Händler seine Positionsgröße erhöht. Umgekehrt, wenn ein Verlust uns davor warnt, dass ihm weitere Verluste folgen, und wir unseren ursprünglichen Ansatz verwerfen und unseren Reichtum bei anderen Gelegenheiten suchen sollten. Mit anderen Worten, Köpfe in einem Schlag erzählen uns, dass nach Münzwürfen wird uns mehr Köpfe bringen, und Schwänze führen zu mehr Schwänze in nachfolgenden Prüfungen. Dieses Wissen kann es uns ermöglichen, die Größe unserer Position mit vertretbarem Vertrauen zu erhöhen oder sie im Falle von Verlust zu beseitigen. Die z-Score Z-Score ist das mathematische Werkzeug für die Berechnung der Fähigkeit eines Handelssystems für die Erzeugung von Gewinnen und Verlusten in Streifen. Die einfache Formel ermöglicht es uns, unsere Leistung zu testen und zu überprüfen, ob die erzeugten Streifen ein zufälliges Muster darstellen oder nicht. Wenn das Muster zufällig oder auf einem nicht signifikanten Konfidenzniveau ist, sind unsere Ergebnisse unabhängig voneinander, und es hat keinen Sinn, in einer Skala zu suchen oder eine Position in aufeinanderfolgenden Handlungen aufzubauen. Auf der anderen Seite, wenn unsere Strategie anfällig für die Erzeugung von Streifen in einer nicht-zufälligen Weise ist, können wir dieses Wissen nutzen, um unsere Gewinne zu maximieren. Die Formel der z-Wertung ist N - Gesamtzahl der Trades in einer Serie (zB in einer Folge von (--------) haben wir 15 Trades () und das N ist 15) R - (Wenn wir einen Durchlauf für unsere Methode haben und wir eine Folge von (--------) haben, gibt es fünf Serien S1 (), S2 (---) , S3 (), S4 (----), S5 (), also ist R 5) W - Gesamtzahl der gewinnbringenden Geschäfte in der Serie L - Gesamtzahl der verlierenden Trades der Serie. Eine Serie ist einfach eine ununterbrochene Reihe von Gewinnen oder Verlusten. Für Beispiele ist () eine Reihe, wie (---), aber (-) nicht. Alles, was wir tun müssen, um zu verstehen, ob unsere Strategie es uns erlaubt, unsere Gewinne oder Verluste auf nicht zufällige Weise zu wiederholen, besteht darin, ihre z-Score zu überprüfen und sie mit einer Reihe von Zahlen zu vergleichen, die wir haben werden Rufen Sie das Konfidenzniveau. Das Konfidenzniveau ist einfach das normale Verteilungsäquivalent der z-Score, die wir aus unseren Tests erhalten. Wenn das klingt kompliziert, alles, was der Händler wissen muss, ist, dass, um als geeignet für die Gewinnmaximierung in Geld-Management-Methoden unserer Prüfung müssen Ergebnisse, die größer als 1,96 oder weniger als -1,96 (entsprechend der 95 Prozent der normalen Verteilung). Berechnet die z-Wertung für die obige Zeichenfolge von Trades (--------). Wir überprüfen das Ergebnis auf der obigen Tabelle und sehen, dass 1,64 einem Konfidenzniveau von 90% entspricht. Dies bedeutet, dass unsere Ergebnisse, obwohl gut, sind nicht ideal in statistischer Hinsicht, und wir sollten vorsichtig bei der Anwendung von Geld-Management-Strategien, um unsere Gewinne zu maximieren. Ein Beispiel mit einem guten z-Score. Im Folgenden untersuchen wir den Fall eines guten z-Score, und wie es mit einer gewöhnlichen Methode vergleicht. Z-score stretegists action Veränderung insgesamt Nicht z-Score Strategen Kontowechsel insgesamt Kaufen, hohe z-Score schlägt eine Reihe von Gewinnen Buy, z-Score sagt, dass unsere Verluste aufeinander folgen, Ausfahrt kaufen, schneiden Verluste, beenden Sell , Hohe z-Score schlägt eine Folge von Gewinnen Sell, z-Score sagt, dass unsere Verluste werden einander folgen, Exit In diesem Beispiel untersuchen wir die hypothetische Rückkehr von zwei verschiedenen Händlern, eine der, die eine z-Score-Strategie verwendet, während die Andere verwendet eine einfache Skalierung-in-Methode. Wir nehmen auch an, dass die Zeichenkette von Trades Teil einer größeren Probe ist, die eine ausreichend gute z-Score aufweist. Die (oder -) Vereinfachung der Art von Handel, die einen Gewinn in diesem Zeitraum zurückgeben würde. Zum Beispiel, wenn der Händler einen Kaufauftrag gibt, und der Handel ist a, oder wenn die Bestellung ist ein Verkauf, und der Handel ist ein (-) der Händler wird einen Gewinn haben. Wenn der Händler einen Verkaufsauftrag gibt und der Handel ist, wird das Ergebnis ein Verlust sein. Wie wir sehen, hat der z-Score-Trader ein größeres Vertrauen in die Nachfolge seiner Trades, weil er erwartet, dass sie Verluste und Gewinne verketten. Wenn er eine Reihe von drei Gewinnen sieht, ist er zuversichtlich, dass er weiterhin in die gleiche Richtung wetten und einen Gewinn erwarten kann, und ähnlich, wenn er aufeinanderfolgende Verluste sieht, die in der Lage sind, Richtung umzukehren oder zu verlassen. Der Trader, der nicht die z-Kerbe verwendet, ist nicht imstande, die Richtung seiner Wetten mit Vertrauen zu entscheiden, und er hat Schwierigkeit, festzustellen, wann man herein skaliert oder stoppt. In unserem Beispiel ist der z-Score-Trader in der Lage, das Doppelte zu gewinnen, was sein Konkurrent gewinnt, nur weil er seine Geschäfte selbstbewusst aufbauen kann. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Finden Sie einen Broker-Site Sections Top-Broker OptiLab-Partner AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Schweden Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Keine Informationen oder Meinung auf dieser Website sollte als eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Währung, Eigenkapital oder andere Finanzinstrumente oder Dienstleistungen genommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise. Kopie 2017 OptiLab Partners AB. Alle Rechte vorbehalten. BREAKING DOWN Z-Score Z-Scores zeigen auch Statistiker und Händler, wenn eine Punktzahl typisch für einen bestimmten Datensatz ist oder wenn sie atypisch ist. Darüber hinaus ermöglichen die Z-Scores Analytikern die Möglichkeit, Scores aus verschiedenen Datensätzen anzupassen und so exakt Vergleiche zu erzielen. Usability-Tests ist ein Beispiel für eine real-time Anwendung von Z-Scores. Dieser Begriff wird häufiger als Altman Z-Score bekannt. Edward Altman, ein Professor an der New York University, entwickelte und führte die Z-Score-Formel in den späten 1960er Jahren als eine Lösung für den zeitraubenden und etwas verwirrenden Prozess ein, den Investoren zu ermitteln hatten, wie nahe am Bankrott ein Unternehmen war. In Wirklichkeit hat die Z-Score-Formel Altman entwickelt endete bis Anleger mit einer Idee der gesamten finanziellen Gesundheit eines Unternehmens. Die Altman Z-Score Formel Die Altman Z-Score ist die Ausgabe eines Kredit-Stärke-Test, der die Wahrscheinlichkeit eines Konkurses für ein börsennotiertes produzierendes Unternehmen zu messen hilft. Die Z-Score basiert auf fünf wichtigsten finanziellen Kennzahlen, die gefunden werden können und berechnet aus einer companys jährlichen 10K Bericht. Die Berechnung zur Berechnung des Altman Z-Wertes ist wie folgt: Z-Score 1.2A 1.4B 3.3C 0.6D 1.0E In dieser Gleichung: A Working capitaltotal Assets B Erhaltene Ertragsvermögenswerte C Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Bilanzsumme D Marktwert der Eigenkapitalschulden E Salestotale Vermögenswerte In der Regel bedeutet eine Punktzahl unter 1,8, dass ein Unternehmen voraussichtlich unter dem Gewicht des Konkurses steuert. Umgekehrt, Unternehmen, die über 3 Punkte sind weniger wahrscheinlich, Konkurs erleben. Altman Z-Score Plus Altman entwickelte und veröffentlichte die Altman Z-Score Plus 2012. Diese Formel wird verwendet, um öffentliche und private Unternehmen zu bewerten und kann für nicht-produzierende Unternehmen sowie produzierende Unternehmen verwendet werden. Der Z-Score Plus eignet sich sowohl für Unternehmen in den USA als auch für Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten. In der Statistik bezieht sich Z-Score darauf, wie viele Standardabweichungen ein bestimmter Datenpunkt aus dem Mittelwert der Daten ist. Ein Z-Wert von 1 bedeutet, dass der Datenpunkt eine Standardabweichung vom Mittelwert ist. Ein Z-Wert von 2 bedeutet zwei Standardabweichungen. Z-Scores sind nützlich, wenn man Datenpunkte aus verschiedenen Datensätzen vergleicht. Z-Score bezieht sich auch auf ein Finanzmodell von NYU Business-Professor Edward Altman erstellt, die verwendet wird, um eine Firmenwahrscheinlichkeit der Konkurs erklären voraussagen. Altmans Z-Score ist eine Formel, die verschiedene Geschäftsverhältnisse wiegt und dann summiert. Diese Zahl wird dann mit einer abgestuften Skala verglichen. Ein Z-Score unter 1,8 ist ein Hinweis auf einen Bankrott. Eine Z-Punktzahl von 1,8 bis 3 bedeutet, dass eine Firma, die für Insolvenz geleitet werden könnte. Unternehmen mit einem Z-Score über einer 3 werden als finanziell stabil. Die Altman Z-Score-Formel lautet: 1.2A 1.4B 3.3C 0.6D 1.0EA stellt das Working CapitalTotal Assets-Verhältnis dar B stellt das RetainedEarningTotal Assets-Verhältnis dar C steht für das EBITTotal Assets-Verhältnis D steht für den Marktwert des EquityTotal Liabilities-Verhältnisses E steht für den SalesTotal Vermögensverhältnis. Investoren verwenden Z-Scores, um festzustellen, ob ein Unternehmen sich dem Bankrott nähert. Allerdings sind Z-Scores nicht für neue Unternehmen zu arbeiten, da ihre niedrigen Einnahmen wird immer eine niedrige Z-Score. Darüber hinaus ist der Z-Score nicht direkt für den Cashflow verantwortlich. Ein Unternehmen kann eine hohe Z-Punktzahl, aber nicht in der Lage sein, seine Rechnungen zu bezahlen, und müssen daher Konkurs zu erklären. In dieser Serie Anleger müssen wissen, wie zu erkennen Zeichen der drohenden Konkurs. Die Z-Score kann helfen. Wenn Sie auf der Suche nach Schnäppchen an der Börse, begrenzen Sie Ihren Kauf auf Aktien mit einem verifizierten starken fiancial Zustand. Fast alle energiebezogenen Aktien scheinen derzeit billig zu sein. Der Schlüssel für langfristige Investoren an diesem Punkt im Marktzyklus ist, diejenigen zu kaufen, die auch sicher genug sind, um bis zur Ware zu überleben. Überprüfen Sie die aktuelle finanzielle Situation von Advanced Micro Devices (AMD) und der Konsens der Meinung, ob das Unternehmen Insolvenz führt. Erhalten Informationen über bestimmte finanzielle Kennzahlen Anleger sollten überwachen, um frühzeitig Warnungen über Unternehmen potenziell Insolvenz geführt. Violinengedächtnis wurde einst als Wachstumsstock angepriesen. Heute ist die Bilanz mit Schulden und sinkenden Gewinnen belastet. Wird das Unternehmen überleben Erfahren Sie, wie Standardabweichung auf die jährliche Rendite einer Anlage angewendet wird, um die Volatilität zu messen. Aeropostale039s Ruhestand von 47,5 Millionen Aktien im Oktober ist einen Blick wert. Die empirische Regel liefert eine schnelle Schätzung der Ausbreitung von Daten in einer normalen statistischen Verteilung. Der berühmte Kurzverkäufer Jim Chanos, der kurz Tesla und SolarCity ist, sagte, er lief eine Z-Punktzahl, ein Prädiktor des Bankrotts, und Tesla war unter der roten Linie.